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mushroomqiu
V2EX  ›  Python

[干货分享] 量化交易主要有哪些好的策略？想要学习 Python 如何上手（二）

  •  3      
  •   mushroomqiu · 2016-07-22 19:12:54 +08:00 · 8850 次点击
    这是一个创建于 3051 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    谢谢各位程序猿哥哥的厚爱哈，我先前发了一个“量化交易主要有哪些好的策略？想要学习 Python 如何上手（一）”，收到了好多赞，小狐狸一口气在这周又找了一点干货，供大家交流学习哈。

    五 量化模型
    5.1 动量模型
    • 《 Momentum 策略》
    https://uqer.io/community/share/5526191ef9f06c8f33904571
    • 《 [小散学量化] -2-动量模型的简单实践》
    https://uqer.io/community/share/5673a22b228e5b8d5bf017ba
    • 《一个追涨的策略(修正版)》
    https://uqer.io/community/share/56677b30f9f06c6c8a91b5e8
    • 《动量策略（ momentum driven ）》
    https://uqer.io/community/share/555ed9eef9f06c6c7304f9a9
    • 《动量策略（ momentum driven ）——修正版》
    https://uqer.io/community/share/5590a4d4f9f06cb5604f187e
    • 《最经典的 Momentum 和 Contrarian 在中国市场的测试》
    https://uqer.io/community/share/549b5bc8f9f06c4bb8863237
    • 《最经典的 Momentum 和 Contrarian 在中国市场的测试-yanheven 改进》
    https://uqer.io/community/share/5663f369f9f06c6c8a91b3af
    • 《［策略］基于胜率的趋势交易策略》
    https://uqer.io/community/share/565bbfa4f9f06c6c8a91ae7a
    • 《量化策略 Sharpe_Momentum (夏普率动量策略)》
    https://uqer.io/community/share/5656bd13f9f06c4446b48875
    • 《策略探讨（更新）：价量结合+动量反转》
    https://uqer.io/community/share/55b6f4d2f9f06c91fb18c5cd
    • 《反向动量策略（ reverse momentum driven ）》
    https://uqer.io/community/share/5562c046f9f06c6c7404f9e3
    • 《轻松跑赢大盘 - 主题 Momentum 策略》
    https://uqer.io/community/share/551d02c2f9f06c8f33904502
    • 《 Contrarian strategy 》
    https://uqer.io/community/share/5545ff8df9f06c1c3d68802f
    5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model
    • 《基本面选股系统： Piotroski F-Score ranking system 》
    https://uqer.io/community/share/56710b1d228e5b8d84f00ac7
    5.3 SVR
    • 《使用 SVR 预测股票开盘价 v1.0 》
    https://uqer.io/community/share/5646f635f9f06c4446b48126
    5.4 决策树、随机树
    • 《决策树模型（固定模型）》
    https://uqer.io/community/share/568dce2d228e5b18e2ba296e
    • 《基于 Random Forest 的决策策略》
    https://uqer.io/community/share/54a10ef8f9f06c4bb886324b
    5.5 钟摆理论
    • 《钟摆理论的简单实现——完美躲过股灾和精准抄底》
    https://uqer.io/community/share/562cdabef9f06c4ca72fb6f8
    5.6 海龟模型
    • 《 simple turtle 》
    https://uqer.io/community/share/55fe8f58f9f06c597165ef13
    • 《侠之大者 一起赚钱》
    https://uqer.io/community/share/554048dff9f06c1c3d687fa5
    5.7 5217 策略
    • 《白龙马的新手策略》
    https://uqer.io/community/share/56458dbcf9f06c4446b480ec
    5.8 SMIA
    • 《基于历史状态空间相似性匹配的行业配置 SMIA 模型—取交集》
    https://uqer.io/community/share/55e00e38f9f06c521f156a86
    5.9 神经网络
    • 《神经网络交易的训练部分》
    https://uqer.io/community/share/55b8af12f9f06c91f818c607
    • 《通过神经网络进行交易》
    https://uqer.io/community/share/55b8acbaf9f06c91fa18c5ce
    5.10 PAMR
    • 《 PAMR ： 基于均值反转的投资组合选择策略 - 修改版》
    https://uqer.io/community/share/55a4c52bf9f06c6dd3e17f0f
    5.11 Fisher Transform
    • 《 Using Fisher Transform Indicator 》
    https://uqer.io/community/share/54b5c288f9f06c276f651a16
    5.12 分型假说， Hurst 指数
    • 《分形市场假说，一个听起来很美的假说》
    https://uqer.io/community/share/564c3bc2f9f06c4446b48393
    5.13 变点理论
    • 《变点策略初步》
    https://uqer.io/community/share/5667d533f9f06c6c8a91b61c
    5.14 Z-score Model
    • 《 Zscore Model Tutorial 》
    https://uqer.io/community/share/54ab4407f9f06c276f6519ec
    • 《信用债风险模型初探之： Z-Score Model 》
    https://uqer.io/community/share/568b73d6228e5b67159bee69
    5.15 机器学习
    • 《 Machine Learning 学习笔记（一） by OTreeWEN 》
    https://uqer.io/community/share/55bc40caf9f06c91f918c604
    5.16 DualTrust 策略和布林强盗策略
    • 《谁能够帮忙实现 DualTrust 策略和布林强盗策略(BollingerBandit)？》
    https://uqer.io/community/share/564737ddf9f06c4446b48133
    5.17 卡尔曼滤波
    • 《有没有朋友懂如何用卡尔曼滤波进行金融数据分析的？》
    https://uqer.io/community/share/56324662f9f06c06acdb4762
    5.18 LPPL anti-bubble model
    • 《今天大盘熔断大跌，后市如何—— based on LPPL anti-bubble model 》
    https://uqer.io/community/share/568a65e0228e5b67159becfc
    • 《破解股市泡沫之谜——对数周期幂率（ LPPL ）模型》
    https://uqer.io/community/share/567a4fbd228e5b344568810f
    六 大数据模型
    6.1 市场情绪分析
    • 《通联情绪指标策略》
    https://uqer.io/community/share/548111daf9f06c8e7733670a
    • 《互联网+量化投资 大数据指数手把手》
    https://uqer.io/community/share/55263359f9f06c8f3390457b
    6.2 新闻热点
    • 《如何使用优矿之“新闻热点”？》
    https://uqer.io/community/share/55fa68a0f9f06cb1199d44c6
    • 《技术分析 [ 3 ] —— 众星拱月，众口铄金?》
    https://uqer.io/community/share/55498c0af9f06c1c3d68806e
    七 排名选股系统
    7.1 小市值投资法
    • 《学习笔记：可模拟（小市值+便宜 的修改版）》
    https://uqer.io/community/share/566e867d228e5b7b41cfaf01
    • 《市值最小 300 指数》
    https://uqer.io/community/share/5604fbe6f9f06c597665ef37
    • 《市值最小 300 股票（筛选器版）》
    https://uqer.io/community/share/5656e2b5f9f06c6cc291ad2b
    • 《流通市值最小股票（新筛选器版）》
    https://uqer.io/community/share/56ee3c99228e5b887fe50dc2
    • 《持有市值最小的 10 只股票》
    https://uqer.io/community/share/5666456ef9f06c6c8a91b52d
    • 《 10% smallest cap stock 》
    https://uqer.io/community/share/5663e2f4f9f06c6c8a91b391
    7.2 羊驼策略
    • 《羊驼策略》
    https://uqer.io/community/share/554b46aaf9f06cb1e2915294
    • 《羊驼反转策略（修改版）》
    https://uqer.io/community/share/566c0e3cf9f06c6c8a91ceec
    • 《羊驼反转策略》
    https://uqer.io/community/share/566982a4f9f06c6c8a91b7a2
    • 《我的羊驼策略，选 5 只股无脑轮替》
    https://uqer.io/community/share/561290f2f9f06c4ca72fb5ab
    7.3 低价策略
    • 《专捡便宜货(新版 quartz)》
    https://uqer.io/community/share/55152e9ff9f06c8f33904450
    • 《便宜就是 alpha 》
    https://uqer.io/community/share/5609169cf9f06c597565ef13
    八 轮动模型
    8.1 大小盘轮动
    • 《新手上路 -- 二八 ETF 择时轮动策略 2.0 》
    https://uqer.io/community/share/5667de63f9f06c6c8a91b622
    8.2 季节性策略
    • 《 Halloween Cycle 》
    https://uqer.io/community/share/5663db06f9f06c6c8a91b37c
    • 《 Halloween cycle 2 》
    https://uqer.io/community/share/54ae4117f9f06c276f651a07
    • 《夏买电，东买煤？》
    https://uqer.io/community/share/563c8050f9f06c713ddfeb6c
    • 《历史的十一月板块涨幅》
    https://uqer.io/community/share/563c8065f9f06c713ddfeb6d
    8.3 行业轮动
    • 《银行股轮动》
    https://uqer.io/community/share/55d0314af9f06c915418c69a
    • 《申万二级行业在最近 1 年、 3 个月、 5 个交易日的涨幅统计》
    https://uqer.io/community/share/55401d69f9f06c1c3d687fa1
    8.4 主题轮动
    • 《快速研究主题神器》
    https://uqer.io/community/share/551e5160f9f06c8f33904513
    • 《 recommendation based on subject 》
    https://uqer.io/community/share/549d0203f9f06c4bb8863242
    • 《 strategy7: recommendation based on theme 》
    https://uqer.io/community/share/54a3c0bff9f06c276f6519e7
    • 《板块异动类》
    https://uqer.io/community/share/54ccf06af9f06c276f651a5a
    • 《风险因子（离散类）》
    https://uqer.io/community/share/54d2cee9f9f06c276f651a67
    8.5 龙头轮动
    • 《 Competitive Securities 》
    https://uqer.io/community/share/54b5c373f9f06c276f651a18
    • 《 Market Competitiveness 》
    https://uqer.io/community/share/54b5c2f1f9f06c276f651a17
    • 《主题龙头类》
    https://uqer.io/community/share/54c3348ff9f06c276f651a49
    九 组合投资
    9.1 指数跟踪
    • 《 [策略] 指数跟踪低成本建仓策略》
    https://uqer.io/community/share/56632448f9f06c6c8a91b337
    9.2 GMVP
    • 《 Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)》
    https://uqer.io/community/share/55461734f9f06c1c3d688030
    9.3 凸优化
    • 《如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次规划问题》
    https://uqer.io/community/share/55c9a55df9f06c91f818c675
    十 波动率
    10.1 波动率选股
    • 《风平浪静 风起猪飞》
    https://uqer.io/community/share/550fe978f9f06c7a9ae9a557
    10.2 波动率择时
    • 《基于 VIX 指数的择时策略》
    https://uqer.io/community/share/55b6152ff9f06c91fa18c5c9
    • 《简单低波动率指数》
    https://uqer.io/community/share/5566a9b8f9f06c6641e97aea
    10.3 Arch/Garch 模型
    • 《如何使用优矿进行 GARCH 模型分析》
    https://uqer.io/community/share/56209478f9f06c4c5e2fb5f1
    十一 算法交易
    11.1 VWAP
    • 《 Value-Weighted Average Price (VWAP)》
    https://uqer.io/community/share/55462234f9f06c1c3d688033
    十二 中高频交易
    12.1 order book 分析
    • 《基于高频 limit order book 数据的短程价格方向预测—— via multi-class SVM 》
    https://uqer.io/community/share/5660665bf9f06c6c8a91b1a0
    12.2 日内交易
    • 《大盘日内走势 (for 择时)》
    https://uqer.io/community/share/5649b64af9f06c4446b48202
    十三 Alternative Strategy
    13.1 易经、传统文化
    • 《老黄历诊股》
    https://uqer.io/community/share/568e0467228e5b18e2ba299b

    接着是基金、利率互换、固定收益类
    一 分级基金
    • 《“优矿”集思录——分级基金专题》
    https://uqer.io/community/share/561da7d9f9f06c4c5e2fb5cc
    • 《基于期权定价的分级基金交易策略》
    https://uqer.io/community/share/548a6af2f9f06c31c3950ca7
    • 《基于期权定价的兴全合润基金交易策略》
    https://uqer.io/community/share/5534bc30f9f06c8f3390468f
    二 基金分析
    • 《 Alpha 基金“黑天鹅事件” -- 思考以及原因》
    https://uqer.io/community/share/54b39717f9f06c276f651a0d
    三 债券
    • 《债券报价中的小陷阱》
    https://uqer.io/community/share/55361dc2f9f06c392662104e
    四 利率互换
    • 《 Swap Curve Construction 》
    https://uqer.io/community/share/55c2d440f9f06c91fc18c648
    • 《中国 Repo 7D 互换的例子》
    https://uqer.io/community/share/55c177cbf9f06c915418c641

    然后是衍生品相关
    一 期权数据
    • 《如何获取期权市场数据快照》
    https://uqer.io/community/share/550274e4f9f06c7a9ae9a535
    • 《期权高频数据准备》
    https://uqer.io/community/share/55027e68f9f06c7a9ae9a53b
    二 期权系列
    • 《 [ 50ETF 期权] 1. 历史成交持仓和 PCR 数据》
    https://uqer.io/community/share/5604937ff9f06c597665ef34
    • 《 [ 50ETF 期权] 2. 历史波动率》
    https://uqer.io/community/share/560493a4f9f06c597565ef03
    • 《 [ 50ETF 期权] 3. 中国波指 iVIX 》
    https://uqer.io/community/share/560493f7f9f06c590c65ef21
    • 《 [ 50ETF 期权] 4. Greeks 和隐含波动率微笑》
    https://uqer.io/community/share/560769faf9f06c597165ef75
    • 《 [ 50ETF 期权] 5. 日内即时监控 Greeks 和隐含波动率微笑》
    https://uqer.io/community/share/5615d10ff9f06c4ca72fb5be
    三 期权分析
    • 《 [ 50ETF 期权] 期权择时指数 1.0 》
    https://uqer.io/community/share/561c883df9f06c4ca72fb5f7
    • 《期权头寸计算》
    https://uqer.io/community/share/54c846cdf9f06c276f651a50
    • 《期权探秘 1 》
    https://uqer.io/community/share/54b39784f9f06c276f651a0e
    • 《期权探秘 2 》
    https://uqer.io/community/share/54c479f1f9f06c276f651a4a
    • 《期权市场一周纵览》
    https://uqer.io/community/share/55027679f9f06c7a9ae9a53a
    • 《基于期权 PCR 指数的择时策略》
    https://uqer.io/community/share/55bedc1af9f06c91f818c62d
    • 《期权每日成交额 PC 比例计算》
    https://uqer.io/community/share/55bed777f9f06c915418c62f
    四 期权日报
    主要是 @李自龙的期权择时日报。
    五 期货分析
    • 《 Gifts from Santa Claus ——股指期货趋势交易研究》
    https://uqer.io/community/share/567ca9b1228e5b3444688438
    现金奖励活动：优矿
    各种福利：优矿
  • 期权
  • 策略
  • 模型
  • etf
    13 条回复  •  2021-11-19 22:20:44 +08:00
    dark456852
        1
    dark456852  
       2016-07-23 10:19:13 +08:00
    好 66666666
    x8888k
        2
    x8888k  
       2016-07-25 09:59:14 +08:00
    金融小白，看不懂
    iiduce
        3
    iiduce  
       2016-07-25 10:33:37 +08:00
    能个人实盘玩就好了。
    h4x3rotab
        4
    h4x3rotab  
       2016-07-25 11:33:51 +08:00 via iPhone
    易经 orz
    nooper
        5
    nooper  
       2016-07-25 11:47:31 +08:00
    分级可以做一下，期权可以做一下。
    rhwood
        6
    rhwood  
       2016-07-25 11:51:02 +08:00
    lz 如果是 uqer 的，建议把港股添加到策略可选范围内，当然以后如果可以加美股就更好了。
    waruqi
        7
    waruqi  
       2016-07-25 11:52:51 +08:00
    哎。。可以玩玩外汇的 ea 。。不过我写了 大半年的 ea 。。优化到现在 也只是慢慢的稳定亏损中。。悲催。。
    seoguess
        8
    seoguess  
       2016-07-25 19:07:50 +08:00
    好复杂啊。
    wizardforcel
        9
    wizardforcel  
       2016-07-25 19:09:20 +08:00 via Android
    求打包 gitbook 。
    nooper
        10
    nooper  
       2016-07-25 19:14:22 +08:00 via iPad
    @waruqi 稳定的亏损就是稳定的盈利啊
    maja
        11
    maja  
       2016-07-25 19:22:58 +08:00
    蛋疼，有几个人能玩过花街上的数学、物理学博士们。咱们普通人就长期持有 SPY 了事。频繁交易就是亏损。
    tracymcladdy
        12
    tracymcladdy  
       2016-08-02 18:07:37 +08:00
    其实蛮感兴趣，不过玩不过。。
    还是喜欢大 A 股的投机倒把
    xiaoke0718
        13
    xiaoke0718  
       2021-11-19 22:20:44 +08:00
    求打包 gitbook 。
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